PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEUD.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEUD.L и RENG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)
1.20%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%3.25%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
21.08%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
Разные валюты инструментов

EEUD.L торгуется в GBP, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 21.08%.


EEUD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-4.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.75%
3 года*
11.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*

RENG.L

1 день
2.94%
1 месяц
2.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
30.29%
1 год
78.42%
3 года*
7.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

L&G Clean Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий EEUD.L и RENG.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.


Доходность на риск

EEUD.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEUD.LRENG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.35

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.88

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

8.79

-7.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

29.02

-22.81

EEUD.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEUD.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.35

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.26

Корреляция

Корреляция между EEUD.L и RENG.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и RENG.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как RENG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)
2.51%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и RENG.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и RENG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEUD.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-45.48%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.56%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-40.27%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

0.00%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-21.25%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и RENG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) составляет 5.86%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEUD.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.29%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

17.56%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

23.28%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

21.73%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.22%

-6.56%