Сравнение IGSD.L с ERNA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L).
IGSD.L и ERNA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. ERNA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и ERNA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSD.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.50% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 3.52% | 4.76% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | -2.72% | 7.51% | 0.22% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 4.54% |
Разные валюты инструментов
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.49%.
IGSD.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.75%
ERNA.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSD.L и ERNA.L
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSD.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
ERNA.L
Сравнение IGSD.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSD.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSD.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGSD.L и ERNA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и ERNA.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.03% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и ERNA.L
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и ERNA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSD.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -8.63% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -0.38% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -0.81% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.06% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -0.10% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.05% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и ERNA.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.42% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.72% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 7.09% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.43% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 8.78% | +0.39% |