Сравнение EEUD.L с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

EEUD.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEUD.L и CSPX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	1.20%	23.28%	3.38%	13.27%	-6.77%	17.17%	4.21%	12.69%
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-2.52%	9.09%	27.44%	20.40%	-9.06%	30.58%	14.17%	15.17%

Разные валюты инструментов

EEUD.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%.

EEUD.L

1 день: 2.36%

1 месяц: -4.73%

С начала года: 1.20%

6 месяцев: 6.74%

1 год: 17.75%

3 года*: 11.03%

5 лет*: 9.15%

10 лет*: —

CSPX.L

1 день: 2.24%

1 месяц: -2.59%

С начала года: -2.52%

6 месяцев: 0.72%

1 год: 15.31%

3 года*: 15.85%

5 лет*: 12.75%

10 лет*: 14.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Название символа

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EEUD.L:

EEUD.L с SDUE.L EEUD.L с RENG.L EEUD.L с 500P.L EEUD.L с EMIM.L EEUD.L с MMS.L EEUD.L с FEUZ.L EEUD.L с IGSD.L

Часто сравнивают с CSPX.L:

CSPX.L с VOO CSPX.L с VUAA.L CSPX.L с SPY CSPX.L с CSPX.AS CSPX.L с VWRL.AS CSPX.L с IVV CSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий EEUD.L и CSPX.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEUD.L

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

CSPX.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EEUD.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEUD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEUD.L	CSPX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	0.95	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	1.38	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.20	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	3.46	-1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.21	11.77	-5.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEUD.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEUD.L	CSPX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	0.95	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.83	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.93	-0.34

Корреляция

Корреляция между EEUD.L и CSPX.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и CSPX.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	2.51%	2.54%	2.94%	2.76%	2.92%	2.30%	1.92%	2.72%
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и CSPX.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEUD.L	CSPX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.37%	-33.90%	+6.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.10%	-11.83%	+0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.30%	-24.39%	+6.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.90%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.97%	-5.43%	-1.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.06%	-3.76%	-0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	1.83%	+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и CSPX.L

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEUD.L	CSPX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.86%	4.92%	+0.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.46%	9.23%	+0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.08%	15.98%	-1.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.85%	15.40%	-1.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	16.36%	-0.70%

Сравнение EEUD.L с CSPX.L

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и CSPX.L

Сравнение доходности по годам EEUD.L и CSPX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEUD.L

CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEUD.L и CSPX.L

Доходность на риск

EEUD.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

EEUD.L

CSPX.L

Сравнение EEUD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEUD.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и CSPX.L

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и CSPX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и CSPX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)