PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEUD.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEUD.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEUD.L (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEUD.L returned 8.83%/yr vs 14.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEUD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEUD.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%.

EEUD.L

1 день
0.66%
1 месяц
3.78%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.95%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEUD.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		6.81%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%8.18%

Correlation

The correlation between EEUD.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EEUD.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEUD.L и IEVL.L

Секторы
EEUD.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.5%
22.6%

Промышленность

19.0%
17.0%

Здравоохранение

13.7%
12.3%

Технологии

9.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Коммунальные услуги

5.1%
4.5%

Энергетика

4.5%
5.1%

Сырьевые материалы

4.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Финансовые услуги

EEUD.L
24.5%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

EEUD.L
19.0%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

EEUD.L
13.7%
IEVL.L
12.3%

Технологии

EEUD.L
9.3%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EEUD.L
7.9%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EEUD.L
6.9%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

EEUD.L
5.1%
IEVL.L
4.5%

Энергетика

EEUD.L
4.5%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

EEUD.L
4.1%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

EEUD.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

EEUD.L
1.4%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с SDUE.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с RENG.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с IGSD.LEEUD.L с FEUZ.LEEUD.L с OPEN.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

EEUD.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEUD.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.68

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.61

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.42

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

12.70

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEUD.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEUD.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и IEVL.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEUD.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-34.82%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.59%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.33%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-16.48%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.82%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.05%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) составляет 4.15%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEUD.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.85%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.06%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.52%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.24%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.13%

-1.48%

Сравнение комиссий EEUD.L и IEVL.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и IEVL.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.38%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEUD.L and IEVL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

EEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.12% for EEUD.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEUD.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор