PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий EEOFX и KMKNX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Доходность на риск

EEOFX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.32

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.62

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.43

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.79

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.32

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между EEOFX и KMKNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и KMKNX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KMKNX в 0.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и KMKNX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-65.47%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-19.52%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-31.47%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-10.15%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-15.29%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.58%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и KMKNX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.07%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

17.87%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

24.61%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

26.44%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.39%

+1.33%