PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%19.35%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий EEOFX и KMKAX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.31

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.60

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.41

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.76

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.31

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между EEOFX и KMKAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и KMKAX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KMKAX в 0.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и KMKAX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-65.57%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-19.64%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-31.56%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-10.45%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-15.53%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.65%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и KMKAX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.05%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

17.86%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

24.60%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

26.44%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.39%

+1.33%