Сравнение EEOFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEOFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEOFX и FSMAX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
EEOFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
EEOFX
FSMAX
Сравнение EEOFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.70 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EEOFX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и FSMAX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и FSMAX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEOFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -50.55% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.64% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -36.31% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -7.18% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -12.29% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.57% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и FSMAX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEOFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.01% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 13.51% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 23.00% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 22.36% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 30.21% | -5.49% |