PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий EEOFX и BFGIX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EEOFX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.14

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.01

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.31

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.71

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.49

Корреляция

Корреляция между EEOFX и BFGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и BFGIX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и BFGIX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-43.62%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.96%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-35.71%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.50%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-7.89%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.18%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и BFGIX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.98%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

15.80%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

23.05%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

22.58%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.96%

+0.76%