Сравнение EEOFX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEOFX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%.
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEOFX и BARIX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
EEOFX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
EEOFX
BARIX
Сравнение EEOFX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.14 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.37 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.39 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 0.98 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.14 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EEOFX и BARIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и BARIX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и BARIX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEOFX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -37.44% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.12% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -37.44% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -9.21% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -6.74% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.41% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и BARIX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEOFX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 3.91% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 11.83% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 19.02% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 19.65% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 19.84% | +4.88% |