PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с ADNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEOFX с ADNPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) and ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EEOFX returned 4.03%/yr vs -5.88%/yr for ADNPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEOFX charges 2.11%/yr vs 1.39%/yr for ADNPX.

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и ADNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у ADNPX с доходностью 2.13%.

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

ADNPX

1 день
-2.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.13%
6 месяцев
-4.79%
1 год
35.43%
3 года*
23.61%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEOFX и ADNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		2.13%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%13.63%

Correlation

The correlation between EEOFX and ADNPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.72

The correlation between EEOFX and ADNPX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX
Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с QQQADNPX с VTIADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с SHXPX

Доходность на риск

EEOFX vs. ADNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c ADNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXADNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.02

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.57

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.19

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

2.77

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. ADNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ADNPX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и ADNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXADNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.02

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и ADNPX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки ADNPX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и ADNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEOFXADNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-79.98%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-30.04%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.32%

-38.99%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-76.39%

+26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-47.09%

+46.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.65%

-34.71%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

12.90%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и ADNPX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 8.83%, в то время как у American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEOFXADNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.55%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

24.96%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

35.24%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

45.02%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

39.63%

-14.84%

Сравнение комиссий EEOFX и ADNPX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ADNPX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и ADNPX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEOFX and ADNPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADNPX has higher volatility (9.55%) compared to EEOFX (8.83%). In terms of maximum drawdown, EEOFX dropped -50.17% vs ADNPX's -79.98%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEOFX и ADNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор