PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с IWQU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).

EEMX и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		3.05%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		-1.72%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью -1.72%.

EEMX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.71%
1 год
33.13%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

IWQU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.37%
1 год
15.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Сравнение комиссий EEMX и IWQU.L

И EEMX, и IWQU.L имеют комиссию равную 0.30%.

EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Доходность на риск

EEMX vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXIWQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.05

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.52

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.17

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.12

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IWQU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между EEMX и IWQU.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и IWQU.L

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.21%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и IWQU.L

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и IWQU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-33.05%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.56%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-27.70%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-6.09%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-4.75%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.03%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и IWQU.L

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.01%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

8.32%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

14.59%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.36%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

15.81%

+4.22%