Сравнение EEMD с EVLU
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EVLU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 29.24%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.69K | $151.31K | $128.35K |
Сравнение доходности по годам EEMD и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 7.67% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 29.24% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between EEMD and EVLU is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVLU
Сравнение EEMD c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMD | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMD и EVLU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.39% | — |
Сравнение комиссий EEMD и EVLU
EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и EVLU
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.76% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and EVLU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.
EVLU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for EEMD.
EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор