Сравнение EEMD с EVLU
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMD и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 8.87% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 38.54% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EEMD and EVLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EEMD
EVLU
Сравнение EEMD c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMD | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок EEMD и EVLU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.93% | — |
Сравнение комиссий EEMD и EVLU
EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и EVLU
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and EVLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for EEMD.
EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор