PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%6.02%

Correlation

The correlation between EEMD and EMDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between EEMD and EMDV shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EMDV

Секторы
EEMD
EMDV

Коммунальные услуги

11.3%
8.3%

Энергетика

10.6%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%
16.4%

Здравоохранение

9.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.2%

Финансовые услуги

9.0%
24.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.2%

Промышленность

8.2%
6.2%

Сырьевые материалы

7.4%
1.9%

Технологии

6.6%
22.5%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EMDV
8.3%

Энергетика

EEMD
10.6%
EMDV

-

Недвижимость

EEMD
9.8%
EMDV

-

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EMDV
16.4%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EMDV
8.2%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EMDV
6.2%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EMDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EMDV
6.2%

Промышленность

EEMD
8.2%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EMDV
1.9%

Технологии

EEMD
6.6%
EMDV
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

EEMD vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.26%

—

Сравнение комиссий EEMD и EMDV

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EMDV

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EMDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.60% for EMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор