PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

EEM и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EEM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%0.89%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с EMSF

Сравнение комиссий EEM и OAEM

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.90

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.52

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.99

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

12.73

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.87

-0.52

Корреляция

Корреляция между EEM и OAEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и OAEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и OAEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-17.05%

-49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.63%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-9.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-3.94%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.43%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и OAEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

12.12%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

17.70%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

22.43%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.01%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

19.01%

+1.31%