Сравнение EEM с BBEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).
EEM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и BBEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 5.85% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 4.61%, а BBEM немного ниже – 4.52%.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и BBEM
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Доходность на риск
EEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
EEM
BBEM
Сравнение EEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.56 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.99 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EEM и BBEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и BBEM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BBEM в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и BBEM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и BBEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -17.42% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.12% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -9.18% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -3.80% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.37% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и BBEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 9.51% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 9.07% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.68% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 19.78% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.70% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 16.70% | +3.62% |