PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEM returned 23.47%/yr vs 22.47%/yr for BBEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EEM charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности EEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 26.30%, а BBEM немного ниже – 25.45%.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%5.85%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between EEM and BBEM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.98

The correlation between EEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и BBEM

Секторы
EEM
BBEM

Технологии

43.6%
36.5%

Финансовые услуги

17.5%
19.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.0%

Промышленность

6.2%
8.1%

Сырьевые материалы

6.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.7%

Энергетика

3.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Здравоохранение

2.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EEM
43.6%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
BBEM
10.0%

Промышленность

EEM
6.2%
BBEM
8.1%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
BBEM
6.2%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
BBEM
6.7%

Энергетика

EEM
3.3%
BBEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
BBEM
3.0%

Здравоохранение

EEM
2.5%
BBEM
2.8%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
BBEM
2.5%

Недвижимость

EEM
0.9%
BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

EEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.42

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.81

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

15.02

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.29

-0.91

Просадки

Сравнение просадок EEM и BBEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-17.42%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.12%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.42%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-3.70%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.32%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и BBEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.49% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

17.26%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

19.54%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.50%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.50%

+3.00%

Сравнение комиссий EEM и BBEM

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и BBEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, EEM leads with 23.47% vs 22.47% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EEM has performed better with a 23.47% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.76% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.15% for BBEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор