Сравнение EEJD.L с PAJS.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEJD.L returned 15.43%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEJD.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.67% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and PAJS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between EEJD.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
PAJS.L
Сравнение EEJD.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 88.58 | -87.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.21 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 0.45 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и PAJS.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -99.31% | +66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -99.06% | +86.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -99.06% | +84.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -17.28% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -38.00% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 48.78% | -44.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и PAJS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) составляет 7.02%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.45% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 1,130.14% | -1,111.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 27,956.52% | -27,934.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13,152.81% | -13,134.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13,152.81% | -13,134.01% |
Сравнение комиссий EEJD.L и PAJS.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и PAJS.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and PAJS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор