Сравнение EEJD.L с JPNL.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 8.51%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 12.02%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -15.85% | -0.07% | 13.62% | 12.37% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and JPNL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between EEJD.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
JPNL.L
Сравнение EEJD.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.27 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.42 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и JPNL.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -56.90% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.48% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -14.35% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -32.52% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.93% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -20.69% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и JPNL.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.17% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.49% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 19.93% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.69% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.89% | +1.91% |
Сравнение комиссий EEJD.L и JPNL.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и JPNL.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности JPNL.L в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EEJD.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор