Сравнение EEIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EEIAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEIAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIAX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | -0.99% | 23.43% | -1.23% | 13.63% | -11.99% | -7.64% | 4.68% | 22.66% | -8.38% | 16.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EEIAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EEIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.56% против 14.14% соответственно.
EEIAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 4.56%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEIAX и VOO
EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EEIAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EEIAX
VOO
Сравнение EEIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEIAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.01 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.53 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.55 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.31 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEIAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.01 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EEIAX и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEIAX и VOO
Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIAX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 10.48% | 8.48% | 11.19% | 11.34% | 13.39% | 11.14% | 9.77% | 13.03% | 10.48% | 8.74% | 10.80% | 11.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EEIAX и VOO
Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEIAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -33.99% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -11.98% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -24.52% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.43% | -33.99% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.55% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -3.72% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.55% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEIAX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEIAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.34% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.47% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 18.11% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.82% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 17.99% | -9.56% |