PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEI.L с HDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEI.L с HDEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEI.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - EEI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEI.L returned 4.18%/yr vs 9.21%/yr for HDEU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EEI.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.

Доходность

Сравнение доходности EEI.L и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEI.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEI.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у HDEU.L с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции EEI.L уступали акциям HDEU.L по среднегодовой доходности: 4.18% против 9.21% соответственно.

EEI.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.61%
6 месяцев
13.73%
1 год
22.46%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.38%
10 лет*
4.18%

HDEU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.66%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.90%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.87%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEI.L и HDEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		10.61%26.84%-7.65%5.93%0.84%5.79%-16.98%9.05%-10.50%9.28%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		9.40%43.14%5.17%11.31%-3.49%13.90%-13.33%10.68%-7.27%14.71%

Correlation

The correlation between EEI.L and HDEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between EEI.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEI.L и HDEU.L

Секторы
EEI.L
HDEU.L

Финансовые услуги

24.7%
35.6%

Коммунальные услуги

16.7%
12.1%

Промышленность

15.3%
3.7%

Энергетика

11.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Сырьевые материалы

8.3%
9.9%

Недвижимость

4.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.2%

Здравоохранение

2.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Технологии

1.5%

-

Финансовые услуги

EEI.L
24.7%
HDEU.L
35.6%

Коммунальные услуги

EEI.L
16.7%
HDEU.L
12.1%

Промышленность

EEI.L
15.3%
HDEU.L
3.7%

Энергетика

EEI.L
11.6%
HDEU.L
6.9%

Коммуникационные услуги

EEI.L
8.6%
HDEU.L
6.3%

Сырьевые материалы

EEI.L
8.3%
HDEU.L
9.9%

Недвижимость

EEI.L
4.8%
HDEU.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

EEI.L
3.3%
HDEU.L
10.2%

Здравоохранение

EEI.L
2.8%
HDEU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

EEI.L
2.3%
HDEU.L
3.7%

Технологии

EEI.L
1.5%
HDEU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEUI.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с BTCW
Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.AS

Доходность на риск

EEI.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEI.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEI.LHDEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.07

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.38

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.55

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEI.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEI.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEU.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEI.L и HDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEI.LHDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EEI.L и HDEU.L

Максимальная просадка EEI.L за все время составила -37.68%, примерно равная максимальной просадке HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEI.L и HDEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEI.LHDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-35.89%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.16%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-11.63%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-19.85%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-35.89%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.07%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-5.39%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EEI.L и HDEU.L

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EEI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEI.LHDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.18%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

10.52%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.95%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.05%

-0.53%

Сравнение комиссий EEI.L и HDEU.L

EEI.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEI.L и HDEU.L

Дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HDEU.L в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.98%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEI.L and HDEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEI.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEI.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.

EEI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for EEI.L and 0.30% for HDEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEI.L и HDEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор