Сравнение EEFT с PHM7.DE
EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) and PHM7.DE (Altria Group Inc) are both stocks. EEFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PHM7.DE operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EEFT returned -1.35%/yr vs 6.79%/yr for PHM7.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EEFT и PHM7.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEFT торгуется в USD, в то время как PHM7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHM7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEFT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у PHM7.DE с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям PHM7.DE по среднегодовой доходности: -1.35% против 6.79% соответственно.
EEFT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- -35.25%
- 3 года*
- -13.98%
- 5 лет*
- -13.89%
- 10 лет*
- -1.35%
PHM7.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам EEFT и PHM7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEFT Euronet Worldwide, Inc. | -6.90% | -25.99% | 1.33% | 7.53% | -20.80% | -17.77% | -8.02% | 53.90% | 21.49% | 16.35% |
PHM7.DE Altria Group Inc | 24.10% | 17.39% | 39.31% | -5.63% | 3.63% | 22.88% | -12.16% | 8.70% | -28.37% | 8.49% |
Correlation
The correlation between EEFT and PHM7.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.13 |
The correlation between EEFT and PHM7.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEFT vs. PHM7.DE — Ранг доходности на риск
EEFT
PHM7.DE
Сравнение EEFT c PHM7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Altria Group Inc (PHM7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEFT | PHM7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.48 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.77 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEFT | PHM7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.11 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.68 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EEFT и PHM7.DE
Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки PHM7.DE в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и PHM7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEFT | PHM7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -53.49% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.19% | -16.63% | -26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -16.63% | -29.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.19% | -25.95% | -33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.37% | -53.49% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -4.96% | -53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.90% | -12.95% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.83% | 6.56% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEFT и PHM7.DE
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Altria Group Inc (PHM7.DE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEFT | PHM7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 6.75% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 17.52% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 22.19% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 21.13% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 23.43% | +12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEFT и PHM7.DE
EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEFT Euronet Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM7.DE Altria Group Inc | 5.11% | 6.37% | 6.40% | 8.41% | 7.06% | 6.17% | 7.64% | 5.62% | 5.18% | 3.22% | 2.85% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EEFT и PHM7.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronet Worldwide, Inc. и Altria Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EEFT and PHM7.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EEFT и PHM7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор