PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM7.DE с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM7.DE с MAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHM7.DE (Altria Group Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. PHM7.DE operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PHM7.DE returned 6.55%/yr vs 12.76%/yr for MAIN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM7.DE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Altria Group Inc (PHM7.DE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHM7.DE торгуется в EUR, в то время как MAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHM7.DE показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.41%. За последние 10 лет акции PHM7.DE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.76% соответственно.

PHM7.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.76%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.42%
1 год
22.66%
3 года*
20.67%
5 лет*
15.68%
10 лет*
6.55%

MAIN

1 день
2.44%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-2.98%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM7.DE и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM7.DE
Altria Group Inc		25.55%3.99%47.76%-8.52%9.67%33.40%-19.98%11.04%-24.84%-4.96%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.41%-2.40%57.02%24.38%-5.88%59.41%-26.17%39.98%-3.96%2.29%

Correlation

The correlation between PHM7.DE and MAIN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.15

The correlation between PHM7.DE and MAIN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group Inc

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с PHM7.DE:
PHM7.DE с ITB.DEPHM7.DE с MOPHM7.DE с PEPPHM7.DE с MAPHM7.DE с SPYPHM7.DE с SXR8.DEPHM7.DE с BTI
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

PHM7.DE vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM7.DE
Ранг доходности на риск PHM7.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM7.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM7.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM7.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM7.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM7.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM7.DE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group Inc (PHM7.DE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHM7.DEMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.12

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.01

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.14

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

-0.28

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM7.DE vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM7.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM7.DE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHM7.DEMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.12

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PHM7.DE и MAIN

Максимальная просадка PHM7.DE за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM7.DE и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHM7.DEMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-64.14%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-21.71%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-24.81%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-24.81%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-64.14%

+11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-18.96%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-8.59%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

10.50%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM7.DE и MAIN

Текущая волатильность для Altria Group Inc (PHM7.DE) составляет 7.12%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что PHM7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHM7.DEMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.64%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

20.27%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

25.03%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

21.84%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

27.58%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM7.DE и MAIN

Дивидендная доходность PHM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности MAIN в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.23%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
PHM7.DE
Altria Group Inc		5.11%6.37%6.40%8.41%7.06%6.17%7.64%5.62%5.18%3.22%2.85%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM7.DE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PHM7.DE значения в EUR, MAIN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PHM7.DE and MAIN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM7.DE и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор