Сравнение PHM7.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group Inc (PHM7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM7.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| PHM7.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.33% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 12.12% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 10.12% | 13.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.32% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.19% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 15.77% | 10.35% |
| Макс. просадка | -88.29% | -33.78% |
| Current Drawdown | -5.32% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между PHM7.DE и SXR8.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHM7.DE и SXR8.DE
С начала года, PHM7.DE показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции PHM7.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM7.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group Inc (PHM7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM7.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность PHM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM7.DE Altria Group Inc | 9.16% | 10.57% | 8.60% | 8.43% | 10.21% | 7.31% | 8.66% | 4.27% | 3.64% | 4.00% | 4.86% | 6.63% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHM7.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка PHM7.DE за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM7.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM7.DE и SXR8.DE
Altria Group Inc (PHM7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.52% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.