Сравнение EEE с INCM
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EEE charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности EEE и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и INCM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -2.78% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.14% |
Correlation
The correlation between EEE and INCM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. INCM — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCM
Сравнение EEE c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и INCM
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -7.84% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.68% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.07% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 5.45% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 7.24% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 7.24% | +15.03% |
Сравнение комиссий EEE и INCM
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и INCM
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности INCM в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.17% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and INCM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
INCM has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для EEE и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор