Сравнение EEDS.L с XWQS.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEDS.L returned 17.80%/yr vs 19.43%/yr for XWQS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XWQS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и XWQS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у XWQS.L с доходностью 12.44%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
XWQS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и XWQS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 8.33% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 12.44% | 17.36% | 18.93% | -12.65% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and XWQS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between EEDS.L and XWQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
XWQS.L
Сравнение EEDS.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | XWQS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.02 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 1.60 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и XWQS.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки XWQS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и XWQS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -29.52% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -26.73% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -26.73% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -12.21% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -11.42% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 17.09% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и XWQS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 3.14%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.45% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.73% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 43.44% | -30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 30.59% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 30.59% | -12.77% |
Сравнение комиссий EEDS.L и XWQS.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XWQS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и XWQS.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как XWQS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and XWQS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XWQS.L.
EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XWQS.L is ESG. EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.25% for XWQS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и XWQS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор