PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWQS.L с IQSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWQS.L с IQSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L).

XWQS.L и IQSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XWQS.L и IQSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWQS.L и IQSS.L

2026 (YTD)20252024
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		-0.78%9.12%3.74%
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.40%14.30%6.63%
Разные валюты инструментов

XWQS.L торгуется в GBP, в то время как IQSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IQSS.L с доходностью 1.40%.

XWQS.L

1 день
2.09%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSS.L

1 день
2.55%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с VYMXWQS.L с SUAS.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.LXWQS.L с IQSA.L
Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с AVSG.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с IESG.LIQSS.L с FWRG.L

Сравнение комиссий XWQS.L и IQSS.L

XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XWQS.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWQS.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWQS.LIQSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.39

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.94

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.07

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

11.78

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWQS.L vs. IQSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWQS.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWQS.L и IQSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWQS.LIQSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.91

-0.64

Корреляция

Корреляция между XWQS.L и IQSS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWQS.L и IQSS.L

Ни XWQS.L, ни IQSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWQS.L и IQSS.L

Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки IQSS.L в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и IQSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XWQS.LIQSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-18.91%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-10.21%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-3.48%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.08%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.78%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XWQS.L и IQSS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWQS.LIQSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.79%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.01%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.33%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

14.33%

+4.64%