Сравнение XWQS.L с S5EE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L).
XWQS.L и S5EE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и S5EE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWQS.L и S5EE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.78% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | -3.50% | 11.67% | 20.01% | 9.95% |
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у S5EE.L с доходностью -3.50%.
XWQS.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5EE.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWQS.L и S5EE.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWQS.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
S5EE.L
Сравнение XWQS.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWQS.L | S5EE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.70 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 6.07 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWQS.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между XWQS.L и S5EE.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и S5EE.L
Ни XWQS.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и S5EE.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и S5EE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWQS.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -20.25% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.40% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -6.07% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -3.88% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.41% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и S5EE.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.41% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.74% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.65% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.69% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.64% | +4.33% |