Сравнение XWQS.L с SPEP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L).
XWQS.L и SPEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и SPEP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWQS.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.78% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | -3.00% | 9.94% | 26.61% | 8.00% |
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью -3.00%.
XWQS.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWQS.L и SPEP.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWQS.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
SPEP.L
Сравнение XWQS.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWQS.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.36 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.59 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 1.02 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWQS.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.36 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XWQS.L и SPEP.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и SPEP.L
Ни XWQS.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и SPEP.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и SPEP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWQS.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -27.82% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -27.82% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -25.90% | +20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -7.13% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 15.97% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и SPEP.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.81% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 41.51% | -32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 44.66% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 31.53% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 30.46% | -11.49% |