Сравнение EEDS.L с DGRP.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 11.43%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 7.17%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
DGRP.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 7.17% | 13.41% | 18.19% | 18.17% | -8.26% | 25.51% | 12.23% | 18.11% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and DGRP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between EEDS.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
DGRP.L
Сравнение EEDS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.26 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и DGRP.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -31.11% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -7.83% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -16.50% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -18.44% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.54% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.35% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.88% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и DGRP.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.98% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 6.85% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 9.20% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.60% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.98% | +1.84% |
Сравнение комиссий EEDS.L и DGRP.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и DGRP.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DGRP.L в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.98% | 1.11% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 1.68% | 1.80% | 1.90% | 1.36% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and DGRP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор