Сравнение DGRP.L с JGGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

DGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRP.L и JGGI.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD	-1.64%	5.43%	20.19%	12.25%	2.72%	26.66%	10.26%	25.55%	-1.13%	15.25%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	-4.63%	2.93%	19.85%	22.62%	-4.97%	24.82%	15.81%	26.22%	-10.15%	24.11%

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью -4.63%.

DGRP.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.25%

С начала года: -1.64%

6 месяцев: 1.13%

1 год: 8.56%

3 года*: 11.48%

5 лет*: 11.47%

10 лет*: —

JGGI.L

1 день: 0.93%

1 месяц: -5.29%

С начала года: -4.63%

6 месяцев: -3.31%

1 год: 6.11%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 9.64%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Название символа

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с DGRP.L:

DGRP.L с JEPQ DGRP.L с FUSD.L DGRP.L с SPY DGRP.L с DGRO DGRP.L с SCHD DGRP.L с SXR8.DE DGRP.L с DGRW

Часто сравнивают с JGGI.L:

JGGI.L с VWRP.L JGGI.L с VUSA.L JGGI.L с JEGP.L JGGI.L с JAM.L JGGI.L с JGPI.DE JGGI.L с SWDA.L JGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

DGRP.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JGGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGRP.L	JGGI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	0.46	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	0.76	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.10	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	0.63	+1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.00	2.11	+5.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRP.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGRP.L	JGGI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	0.46	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.58	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.53	+0.35

Корреляция

Корреляция между DGRP.L и JGGI.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и JGGI.L

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JGGI.L в 4.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD	1.35%	1.10%	1.16%	1.33%	1.47%	1.34%	2.74%	2.32%	1.90%	1.36%	0.00%	0.00%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	4.23%	3.99%	3.55%	3.52%	3.99%	3.23%	3.39%	3.69%	4.32%	3.17%	1.96%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и JGGI.L

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и JGGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGRP.L	JGGI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.56%	-54.88%	+32.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.79%	-9.77%	-0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.76%	-20.49%	+2.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.25%	-7.06%	+2.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.01%	-11.13%	+8.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.68%	2.89%	-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и JGGI.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 3.10%, в то время как у JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGRP.L	JGGI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.10%	5.39%	-2.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.53%	9.81%	-3.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.12%	16.77%	-3.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.59%	16.70%	-4.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.43%	19.84%	-5.41%

Сравнение DGRP.L с JGGI.L

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и JGGI.L

Сравнение доходности по годам DGRP.L и JGGI.L

Доходность по периодам

DGRP.L

JGGI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DGRP.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

DGRP.L

JGGI.L

Сравнение DGRP.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGRP.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и JGGI.L

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и JGGI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и JGGI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)