Сравнение EEA с DFCSX
EEA (The European Equity Fund) and DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, EEA returned 7.91%/yr vs 9.49%/yr for DFCSX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EEA charges 0.01%/yr vs 0.42%/yr for DFCSX.
Доходность
Сравнение доходности EEA и DFCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEA показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у DFCSX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции EEA уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.49% соответственно.
EEA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.91%
DFCSX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам EEA и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA The European Equity Fund | 5.27% | 36.10% | -3.53% | 17.24% | -18.97% | 14.19% | 13.54% | 28.55% | -21.00% | 29.01% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 5.75% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Correlation
The correlation between EEA and DFCSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1988 г. | 0.46 |
Over the past year, EEA and DFCSX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEA vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
EEA
DFCSX
Сравнение EEA c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The European Equity Fund (EEA) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEA | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4.74 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEA | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EEA и DFCSX
Максимальная просадка EEA за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEA и DFCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEA | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -65.47% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.82% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -15.96% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -39.25% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -43.16% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.38% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -13.63% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.47% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEA и DFCSX
The European Equity Fund (EEA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что EEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEA | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.89% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 11.54% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 14.50% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.94% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.91% | +1.66% |
Сравнение комиссий EEA и DFCSX
EEA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFCSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEA и DFCSX
Дивидендная доходность EEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности DFCSX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 2.85% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
EEA The European Equity Fund | 9.12% | 7.55% | 2.19% | 1.99% | 11.60% | 14.42% | 1.86% | 5.49% | 0.95% | 0.87% | 0.97% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EEA and DFCSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEA has higher volatility (5.23%) compared to DFCSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, EEA dropped -72.28% vs DFCSX's -65.47%.
DFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEA и DFCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор