- Эмитент
- Deutsche Asset Management
- Дата выпуска
- 1 янв. 1990 г.
- Категория
- Europe Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEA
The European Equity Fund (EEA) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции EEA — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,311.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The European Equity Fund (EEA) показал доход в 4.68% с начала года и 17.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEA составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The European Equity Fund
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1989 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EEA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 сент. 1989 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 1997 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.31% | 1.83% | -11.30% | 7.28% | 3.26% | -1.58% | 4.68% | ||||||
| 2025 | 6.86% | 2.99% | 1.56% | 3.74% | 4.97% | 3.54% | -1.37% | 4.96% | 2.36% | -0.37% | -1.85% | 4.21% | 36.10% |
| 2024 | -1.62% | 2.00% | 3.01% | -3.03% | 4.83% | -0.42% | 1.43% | 2.85% | 0.11% | -5.86% | -2.60% | -3.70% | -3.53% |
| 2023 | 14.70% | -2.71% | 0.91% | 2.06% | -3.58% | 3.99% | 2.67% | -5.88% | -4.45% | -4.15% | 11.02% | 3.54% | 17.24% |
| 2022 | -6.28% | -8.95% | 3.62% | -7.85% | 3.28% | -10.08% | 6.72% | -7.09% | -12.29% | 12.24% | 12.20% | -2.23% | -18.97% |
| 2021 | -0.90% | 1.20% | 2.15% | 4.75% | 5.32% | -2.90% | 0.55% | 2.95% | -5.35% | 2.24% | -5.48% | 9.91% | 14.19% |
Метрики бенчмарка
The European Equity Fund has an annualized alpha of 0.15%, beta of 0.89, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This fund participated in 116.83% of S&P 500 Index downside but only 98.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 98.07%
- Участие в снижении
- 116.83%
Комиссия
Комиссия EEA составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEA имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The European Equity Fund (EEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.78 | $0.18 | $0.17 | $0.87 | $1.50 | $0.19 | $0.52 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.17 |
Дивидендный доход | 9.17% | 7.55% | 2.19% | 1.99% | 11.60% | 14.42% | 1.86% | 5.49% | 0.95% | 0.87% | 0.97% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The European Equity Fund показал максимальную просадку в 72.28%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.
Текущая просадка The European Equity Fund составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -72.28%март 2003 г. | 13y 2mo | 4y 1mo | 17y 3moянв. 1990 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.56%март 2009 г. | 1y 8mo | 8y 10mo | 10y 6moиюль 2007 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -41.54%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 18d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.51%окт. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 1989 года1989 | -33.33%нояб. 1989 г. | 1mo 12d | 1mo 18d | 3moсент. 1989 г. - дек. 1989 г. |
Показатели просадок
| EEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -56.78% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.90% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -25.43% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.92% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.74% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -10.72% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.97% | +2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEA
Добавьте The European Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEA