- Эмитент
- Deutsche Asset Management
- Дата выпуска
- 1 янв. 1990 г.
- Категория
- Europe Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEA
The European Equity Fund (EEA) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции EEA — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The European Equity Fund (EEA) показал доход в 8.35% с начала года и 16.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEA составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
The European Equity Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1989 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EEA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 сент. 1989 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 1997 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.31% | 1.83% | -11.30% | 7.28% | 3.26% | 2.47% | -0.59% | 8.35% | |||||
| 2025 | 6.86% | 2.99% | 1.56% | 3.74% | 4.97% | 3.54% | -1.37% | 4.96% | 2.36% | -0.37% | -1.85% | 4.21% | 36.10% |
| 2024 | -1.62% | 2.00% | 3.01% | -3.03% | 4.83% | -0.42% | 1.43% | 2.85% | 0.11% | -5.86% | -2.60% | -3.70% | -3.53% |
| 2023 | 14.70% | -2.71% | 0.91% | 2.06% | -3.58% | 3.99% | 2.67% | -5.88% | -4.45% | -4.15% | 11.02% | 3.54% | 17.24% |
| 2022 | -6.28% | -8.95% | 3.62% | -7.85% | 3.28% | -10.08% | 6.72% | -7.09% | -12.29% | 12.24% | 12.20% | -2.23% | -18.97% |
| 2021 | -0.90% | 1.20% | 2.15% | 4.75% | 5.32% | -2.90% | 0.55% | 2.95% | -5.35% | 2.24% | -5.48% | 9.91% | 14.19% |
Метрики бенчмарка
The European Equity Fund has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.89, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This fund participated in 116.39% of S&P 500 Index downside but only 97.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 97.93%
- Участие в снижении
- 116.39%
Комиссия
Комиссия EEA составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The European Equity Fund (EEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.24 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.71 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.78 | $0.18 | $0.17 | $0.87 | $1.50 | $0.19 | $0.52 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.17 |
Дивидендный доход | 8.86% | 7.55% | 2.19% | 1.99% | 11.60% | 14.42% | 1.86% | 5.49% | 0.95% | 0.87% | 0.97% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The European Equity Fund показал максимальную просадку в 72.28%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.
Текущая просадка The European Equity Fund составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.28%март 2003 г. | 13y 2mo | 4y 1mo | 17y 3moянв. 1990 г. - май 2007 г. | — |
-70.56%март 2009 г. | 1y 8mo | 8y 10mo | 10y 6moиюль 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.54%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 18d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.51%окт. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.33%нояб. 1989 г. | 1mo 12d | 1mo 18d | 3moсент. 1989 г. - дек. 1989 г. | — |
Показатели просадок
| EEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -56.78% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.90% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -25.43% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.92% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -10.70% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.09% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEA
Добавьте The European Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEA