PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEA с VEUPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEA с VEUPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEA (The European Equity Fund) and VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, EEA returned 7.91%/yr vs 9.27%/yr for VEUPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEA charges 0.01%/yr vs 0.07%/yr for VEUPX.

Доходность

Сравнение доходности EEA и VEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The European Equity Fund (EEA) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEA показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у VEUPX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции EEA уступали акциям VEUPX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.27% соответственно.

EEA

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
9.40%
1 год
16.66%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.91%

VEUPX

1 день
-1.24%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.50%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEA и VEUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEA
The European Equity Fund		5.27%36.10%-3.53%17.24%-18.97%14.19%13.54%28.55%-21.00%29.01%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		5.75%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%24.25%-14.77%27.12%

Correlation

The correlation between EEA and VEUPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.72

The correlation between EEA and VEUPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The European Equity Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с EEA:
EEA с UEPIXEEA с DFCSXEEA с CMIUXEEA с DSEUXEEA с ESMAXEEA с AEDAXEEA с BIAHX
Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с DSEUXVEUPX с CMIUX

Доходность на риск

EEA vs. VEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEA
Ранг доходности на риск EEA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEA c VEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The European Equity Fund (EEA) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEAVEUPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.20

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.75

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.53

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

5.63

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEA vs. VEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEA на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUPX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEA и VEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEAVEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EEA и VEUPX

Максимальная просадка EEA за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEA и VEUPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEAVEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.28%

-36.83%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.96%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-13.96%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-32.69%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-36.83%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.37%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.80%

-8.38%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.23%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EEA и VEUPX

The European Equity Fund (EEA) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 5.23% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEAVEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.58%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.24%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.39%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.24%

+1.33%

Сравнение комиссий EEA и VEUPX

EEA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEUPX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEA и VEUPX

Дивидендная доходность EEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности VEUPX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEA
The European Equity Fund		9.12%7.55%2.19%1.99%11.60%14.42%1.86%5.49%0.95%0.87%0.97%2.10%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.82%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%

Часто задаваемые вопросы

EEA and VEUPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEUPX has higher volatility (5.38%) compared to EEA (5.23%). In terms of maximum drawdown, EEA dropped -72.28% vs VEUPX's -36.83%.

VEUPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEA и VEUPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор