PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 12.50%/yr for USPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 11.16%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%8.98%

Correlation

The correlation between EDOW and USPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.79

The correlation between EDOW and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и USPX

Секторы
EDOW
USPX

Технологии

20.0%
35.4%

Финансовые услуги

17.5%
11.8%

Промышленность

13.6%
8.4%

Здравоохранение

13.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.5%

Энергетика

3.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

EDOW
20.0%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
USPX
11.8%

Промышленность

EDOW
13.6%
USPX
8.4%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
USPX
8.6%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
USPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
USPX
4.8%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
USPX
11.5%

Энергетика

EDOW
3.3%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
USPX
1.7%

Недвижимость

EDOW

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

EDOW

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

EDOW vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.18

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.07

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.01

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EDOW и USPX

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-31.21%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.15%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-19.21%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-24.60%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.29%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.44%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.00%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и USPX

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.90% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.17%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.09%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.17%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

15.91%

+1.83%

Сравнение комиссий EDOW и USPX

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и USPX

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and USPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (2.90%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.50% vs 9.14% for EDOW. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.50% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.03% for USPX.

EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор