Сравнение EDOW с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
EDOW и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.60% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
EDOW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и USPX
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
EDOW vs. USPX — Ранг доходности на риск
EDOW
USPX
Сравнение EDOW c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.97 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и USPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и USPX
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и USPX
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -31.21% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.48% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -24.60% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.81% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.51% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.63% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и USPX
Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 4.18%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.37% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.73% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.75% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.15% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.98% | +1.87% |