Сравнение EDOW с GXLC
EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
EDOW
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOW и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 6.26% | 4.42% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between EDOW and GXLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOW vs. GXLC — Ранг доходности на риск
EDOW
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDOW c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOW | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOW и GXLC
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOW | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -9.08% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.40% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -1.56% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOW | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 13.78% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.78% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.78% | +3.92% |
Сравнение комиссий EDOW и GXLC
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и GXLC
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOW and GXLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.
EDOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.65% for GXLC.
EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EDOW и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор