Сравнение EDOG с VEXC
EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
EDOG
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.26%
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOG и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 2.43% | 5.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EDOG and VEXC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOG vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EDOG
VEXC
Сравнение EDOG c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.21 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и VEXC
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOG | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -12.42% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -1.20% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -2.23% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOG | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 18.89% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.89% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.89% | -1.29% |
Сравнение комиссий EDOG и VEXC
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и VEXC
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.88% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOG and VEXC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.
EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.74% for VEXC.
EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EDOG и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор