PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, EDOG returned 16.67% vs 24.15% for TDEC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и TDEC

2026 (YTD)20252024
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%-0.29%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between EDOG and TDEC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between EDOG and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

EDOG vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.41

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.34

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.97

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

13.07

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TDEC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.41

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.81

-1.57

Просадки

Сравнение просадок EDOG и TDEC

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-10.30%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.16%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-0.33%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-1.04%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.85%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и TDEC

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.81%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.02%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

10.09%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

11.75%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

11.75%

+5.85%

Сравнение комиссий EDOG и TDEC

EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и TDEC

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and TDEC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.39%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, TDEC leads with 24.15% vs 16.67% for EDOG. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 24.15% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for TDEC.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: SS&C and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор