PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с RFDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. EDOG is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 5.57%/yr vs 13.40%/yr for RFDA. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 5.57% против 13.40% соответственно.

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам EDOG и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between EDOG and RFDA is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.56

The correlation between EDOG and RFDA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOG и RFDA

Секторы
EDOG
RFDA

Энергетика

13.5%
11.1%

Промышленность

11.6%
9.3%

Здравоохранение

10.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

10.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.2%

Технологии

9.8%
15.4%

Сырьевые материалы

9.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.1%

Коммунальные услуги

8.1%
4.9%

Финансовые услуги

8.0%
18.8%

Недвижимость

-

5.1%

Энергетика

EDOG
13.5%
RFDA
11.1%

Промышленность

EDOG
11.6%
RFDA
9.3%

Здравоохранение

EDOG
10.8%
RFDA
12.2%

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.3%
RFDA
7.1%

Коммуникационные услуги

EDOG
9.8%
RFDA
6.2%

Технологии

EDOG
9.8%
RFDA
15.4%

Сырьевые материалы

EDOG
9.7%
RFDA
1.8%

Потребительский циклический сектор

EDOG
8.3%
RFDA
8.1%

Коммунальные услуги

EDOG
8.1%
RFDA
4.9%

Финансовые услуги

EDOG
8.0%
RFDA
18.8%

Недвижимость

EDOG

-

RFDA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

EDOG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDOG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.28

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.12

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.85

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

17.35

-14.19

EDOG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и RFDA

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-34.60%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-5.45%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-19.35%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.35%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-34.60%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.33%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-3.69%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.52%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и RFDA

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.95% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

8.69%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.60%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.73%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.84%

+0.51%

Сравнение комиссий EDOG и RFDA

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и RFDA

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and RFDA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDA has higher volatility (2.95%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.40% vs 5.57% for EDOG. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.40% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.75% for RFDA.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор