PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOC с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. EDOC is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности EDOC и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

EDOC

1 день
1.49%
1 месяц
5.54%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-16.13%
3 года*
-8.12%
5 лет*
-14.64%
10 лет*
—

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC и FLSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-10.37%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-7.37%

Correlation

The correlation between EDOC and FLSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.01

The correlation between EDOC and FLSP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с GDXEDOC с IHFEDOC с XBIEDOC с AIQEDOC с ICLN
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

EDOC vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOCFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.62

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
2.31

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.63

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

10.82

-11.83

EDOC vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOC и FLSP

Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOCFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-22.75%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-4.03%

-26.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-6.69%

-29.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-9.52%

-50.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.31%

-1.26%

-60.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.20%

-6.26%

-36.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

1.39%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC и FLSP

Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOCFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

1.79%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

6.78%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

9.07%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

13.35%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

13.48%

+12.80%

Сравнение комиссий EDOC и FLSP

EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC и FLSP

Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.37%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

EDOC and FLSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOC has higher volatility (7.26%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -14.64% for EDOC. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.

FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.37% for EDOC.

EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор