PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDMU.DE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

EDMU.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDMU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		-4.29%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%14.39%
Разные валюты инструментов

EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDMU.DE показывает доходность -4.29%, а QQQ немного ниже – -4.43%.

EDMU.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.67%
1 год
7.84%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с IVVEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QTOP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий EDMU.DE и QQQ

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

EDMU.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.59

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.98

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

3.68

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между EDMU.DE и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и QQQ

EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и QQQ

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EDMU.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-82.97%

+49.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.62%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-35.12%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.86%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-32.99%

+27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.44%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 3.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDMU.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.49%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

13.00%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

24.84%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

22.03%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.61%

-5.09%