Сравнение EDMU.DE с ^GSPC
EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 11.91%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EDMU.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDMU.DE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
EDMU.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам EDMU.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 9.83% | 2.62% | 31.17% | 22.05% | -17.33% | 38.86% | 10.87% | 1.20% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 12.07% |
Correlation
The correlation between EDMU.DE and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between EDMU.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMU.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EDMU.DE
^GSPC
Сравнение EDMU.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDMU.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.17 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 11.71 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDMU.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMU.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -51.62% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -7.57% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -23.99% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -23.99% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.08% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -9.08% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.04% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMU.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 3.45%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMU.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.97% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.16% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.60% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.86% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.61% | -0.74% |
Часто задаваемые вопросы
EDMU.DE and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор