PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EDMU.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EDMU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		-4.29%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%11.41%
Разные валюты инструментов

EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

EDMU.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.67%
1 год
7.84%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с IVVEDMU.DE с QQQEDMU.DE с QTOP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EDMU.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.41

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.62

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

2.56

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между EDMU.DE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EDMU.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-56.78%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.10%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.43%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.67%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.75%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 3.81%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDMU.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.36%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.93%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

20.68%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.80%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.63%

-1.11%