PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDMU.DE с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

EDMU.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDMU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		-4.29%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.59%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.59%3.44%33.54%22.89%-13.59%39.02%7.96%12.33%
Разные валюты инструментов

EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.

EDMU.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.67%
1 год
7.84%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-1.94%
1 год
7.73%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с IVVEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQEDMU.DE с QTOP
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий EDMU.DE и VUAA.L

И EDMU.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

EDMU.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DEVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.72

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

3.18

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Корреляция

Корреляция между EDMU.DE и VUAA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и VUAA.L

Ни EDMU.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и VUAA.L

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EDMU.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-34.05%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.75%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.36%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.41%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.20%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и VUAA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDMU.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.09%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.81%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.97%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.87%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.90%

-0.38%