Сравнение EDMU.DE с QTOP
EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - EDMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, EDMU.DE returned 23.04% vs 43.99% for QTOP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности EDMU.DE и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDMU.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.21%.
EDMU.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDMU.DE и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 10.40% | 2.64% | 5.90% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.90% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between EDMU.DE and QTOP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between EDMU.DE and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMU.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск
EDMU.DE
QTOP
Сравнение EDMU.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMU.DE | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.65 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 11.03 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMU.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.52 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.12 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EDMU.DE и QTOP
Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMU.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -27.66% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.11% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.86% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.63% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.00% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMU.DE и QTOP
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 2.69%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMU.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.21% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 12.76% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 17.59% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 24.18% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.18% | -6.79% |
Сравнение комиссий EDMU.DE и QTOP
EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMU.DE и QTOP
EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EDMU.DE and QTOP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
EDMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTOP is Nasdaq-100. EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор