PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMU.DE с QTOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - EDMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, EDMU.DE returned 22.70% vs 39.08% for QTOP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 21.15%.

EDMU.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.04%
1 год
22.70%
3 года*
17.46%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

QTOP

1 день
0.73%
1 месяц
-1.01%
С начала года
21.15%
6 месяцев
19.46%
1 год
39.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и QTOP

2026 (YTD)20252024
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		9.83%2.62%5.64%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.15%7.69%11.14%

Correlation

The correlation between EDMU.DE and QTOP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.60

The correlation between EDMU.DE and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с IVVEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

EDMU.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDMU.DEQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.04

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.59

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.24

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

9.61

-0.11

EDMU.DE vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и QTOP

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMU.DEQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-27.66%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.11%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.11%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.54%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.08%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и QTOP

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMU.DEQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

8.82%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

14.90%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

19.29%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

24.68%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

24.68%

-6.81%

Сравнение комиссий EDMU.DE и QTOP

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и QTOP

EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EDMU.DE and QTOP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

EDMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTOP is Nasdaq-100. EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор