PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDMU.DE с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

EDMU.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDMU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		-4.29%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.19%3.86%33.18%22.52%-13.09%38.39%8.64%12.70%
Разные валюты инструментов

EDMU.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -2.86%.

EDMU.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.67%
1 год
7.84%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.73%
1 год
9.50%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.17%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQEDMU.DE с QTOP
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий EDMU.DE и IVV

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

EDMU.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DEIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.77

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.70

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

2.98

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между EDMU.DE и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и IVV

EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и IVV

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

EDMU.DEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-55.25%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.06%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.53%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.57%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.84%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и IVV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 3.81%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDMU.DEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.31%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.83%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

20.64%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.77%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.61%

-1.09%