Сравнение EDGX с XYLD
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - EDGX tracks the Solactive GBS United States 500 Index while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам EDGX и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 9.90% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 6.11% |
Correlation
The correlation between EDGX and XYLD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLD
Сравнение EDGX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и XYLD
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -33.46% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.10% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -3.69% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 6.94% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 11.27% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.15% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и XYLD
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XYLD в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.27% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EDGX and XYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XYLD has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 3.50% for EDGX.
EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор