Сравнение EDGX с XOMO
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while XOMO is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 9.90% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -1.03% |
Correlation
The correlation between EDGX and XOMO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. XOMO — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение EDGX c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и XOMO
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -18.90% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -12.35% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -7.49% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 20.73% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.20% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.20% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и XOMO
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XOMO в 36.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and XOMO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has the higher dividend yield at 36.37%, compared with 3.50% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор