Сравнение EDGX с USOY
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.76% |
Correlation
The correlation between EDGX and USOY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. USOY — Ранг доходности на риск
EDGX
USOY
Сравнение EDGX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.99 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и USOY
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -17.46% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.11% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.47% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 30.44% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.13% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.13% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и USOY
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and USOY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор