Сравнение EDGX с USO
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам EDGX и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
USO United States Oil Fund LP | 72.22% |
Correlation
The correlation between EDGX and USO is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. USO — Ранг доходности на риск
EDGX
USO
Сравнение EDGX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | -0.18 | +3.33 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и USO
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -98.19% | +90.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -85.45% | +85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -75.30% | +73.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 44.32% | -31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 36.09% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 39.00% | -25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и USO
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and USO have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for USO.
EDGX is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and USCF.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор