Сравнение EDGX с PAPI
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while PAPI is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -3.76% |
Correlation
The correlation between EDGX and PAPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. PAPI — Ранг доходности на риск
EDGX
PAPI
Сравнение EDGX c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.88 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и PAPI
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -14.27% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.06% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.73% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 10.55% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 11.76% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 11.76% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и PAPI
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and PAPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and Morgan Stanley.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор