Сравнение EDGX с FAAR
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. EDGX is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам EDGX и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 7.78% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.85% |
Correlation
The correlation between EDGX and FAAR is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение EDGX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и FAAR
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -18.03% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.29% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -7.82% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 13.38% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.96% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 11.54% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и FAAR
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and FAAR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 3.02% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Global X and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор