PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDGX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDGX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


EDGX

1 день
-0.49%
1 месяц
4.73%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGX и FAAR


Correlation

The correlation between EDGX and FAAR is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. 500 Income Edge ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

EDGX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDGX

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EDGX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDGXFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.05

0.45

+2.60

Просадки

Сравнение просадок EDGX и FAAR

Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDGXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.56%

-18.03%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.11%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-7.85%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGX и FAAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDGXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.48%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.02%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

11.51%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGX и FAAR

Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FAAR в 9.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы


EDGX and FAAR have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 2.43% for EDGX.

EDGX is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Global X and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор