Сравнение EDGX с CMDT
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и CMDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 7.78% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 9.65% |
Correlation
The correlation between EDGX and CMDT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. CMDT — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение EDGX c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и CMDT
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -11.11% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -11.11% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.77% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 12.65% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.24% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.24% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и CMDT
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and CMDT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.67% for CMDT.
EDGX is categorized as Derivative Income, while CMDT is Commodities. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор